From 8afea2d4cf864117aa655abd578a40a7135620b6 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: francois <francois@francois-K53SV>
Date: Sun, 6 Jul 2014 22:57:41 -0400
Subject: [PATCH] ajout Heston Normal

---
 .project         |  6 ++++++
 GAL-Buckle95.Rnw | 30 ++++++++++++++++++++++++++++--
 2 files changed, 34 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/.project b/.project
index 470f8e2..2754dc1 100644
--- a/.project
+++ b/.project
@@ -10,9 +10,15 @@
 			<arguments>
 			</arguments>
 		</buildCommand>
+		<buildCommand>
+			<name>de.walware.docmlet.tex.builders.Tex</name>
+			<arguments>
+			</arguments>
+		</buildCommand>
 	</buildSpec>
 	<natures>
 		<nature>de.walware.statet.base.StatetNature</nature>
 		<nature>de.walware.statet.r.RNature</nature>
+		<nature>de.walware.docmlet.tex.natures.Tex</nature>
 	</natures>
 </projectDescription>
diff --git a/GAL-Buckle95.Rnw b/GAL-Buckle95.Rnw
index 598eae7..23338e7 100644
--- a/GAL-Buckle95.Rnw
+++ b/GAL-Buckle95.Rnw
@@ -23,7 +23,7 @@
 
 \section{Chargement des paquets}
 <<>>=
-setwd("~/maitrise/GAL-Buckle95/")
+setwd("/home/francois/git/franc00018/GAL-Buckle95")
 library(actuar)
 library(MASS)
 library(xtable)
@@ -401,7 +401,7 @@ xtable(pts.estim.ns.rn,caption="Paramètres neutres au risque",digits=4)
 	xtable(prix_put_Epps,caption="Prix unitaire de l'option de vente, Méthode de Epps",digits=6)
 @
 
-\section{Méthode de Carr-Madan}
+\subsection{Méthode de Carr-Madan}
 <<>>=
 	f_callCarrMadan <- function(param,strikeprice,char.fn,eval.time,expiry.time,rate,alpha,...)
 	{
@@ -414,6 +414,32 @@ xtable(pts.estim.ns.rn,caption="Paramètres neutres au risque",digits=4)
 	xtable(prix_call_CarrMadan,caption="Prix unitaire de l'option d'achat, Méthode de Carr-Madan",digits=6)
 @
 
+\subsection{Méthode de Heston}
+
+<<>>=
+	prix_put_Heston <- as.data.frame(cbind(strike/stock0,
+					sapply(l.pts.estim.ns.rn,putHeston,strike/stock0,pnormapproxEsscherLM,0,T,rfrate)))
+@
+
+<<results=tex>>=
+	xtable(prix_put_Heston,caption="Prix unitaire de l'option de vente, Méthode de Heston",digits=6)
+@
+
+\subsection{Méthode de Heston avec point de selle}
+
+
+%<<>>=
+%	prix_put_Heston_Saddle <- as.data.frame(cbind(strike/stock0,
+%					sapply(l.pts.estim.ns.rn,putHestonSaddle,strike/stock0,psaddleapproxGAL,psaddleapproxEsscherGAL,0,T,rfrate)))
+%	
+%@
+%
+%<<results=tex>>=
+%	xtable(prix_put_Heston_Saddle,caption="Prix unitaire de l'option de vente, Méthode de Heston",digits=6)
+%@
+
+
+