2 lines
598 B
TeX
2 lines
598 B
TeX
|
Ce travail porte sur différents types d'analyses empiriques pouvant être faites sur des séries de taux d'intérêt. Il vise surtout un survol de certaines des méthodes décrites dans \cite{james2000interest} et \cite{lai2008statistical}. Pour le chapitre 15, je traiterai des courbes de Nelson-Siegel pour modéliser les structures à terme. Pour le chapitre 16, je m'en tiendrai aux rudiments de l'analyse par composantes principales. Pour le chapitre 17, j'aborderai plus en détail les méthodes des moments généralisées et je terminerai par des estimations par maximum de vraisemblance.
|